Jean Peské (1870 – 1949), peintre Russe amoureux de la ville de Collioure et notamment de son petit port, décide dans les années 1930 d'ouvrir un musée. S'il est à l'initiative de l'ouverture du musée, il n'a pas travaillé seul, ses amis artistes, entre autre, Valtat, Espagnat et Brayer lui ont fait dons de leurs œuvres.
A la mort de Jean Peské, l'association des amis du musée se crée naturellement pour faire perdurer l'œuvre de Peské. L'association réussie alors à ce que la mairie récupère la gestion de ce musée, et le musée devient alors municipal dans les années 80.